| Заглавие | Статистическое моделирование срочных финансовых операций |
|---|
| Рубрика | Финансы |
|---|
| Сведения об ответственности | С.С. Артемьев, И.Г. Михайличенко, И.Н. Синицын; под ред. Г.А. Михайлова |
|---|
| Автор(ы) | Михайлов Г. А., Синицын И. Н., Михайличенко И. Г., Артемьев С. С. |
|---|
| Редактор(ы) | под ред. |
|---|
| Место издания | Новосибирск |
|---|
| Издательство | ВЦ СО РАН |
|---|
| Год издания | 1997 |
|---|
| Количество страниц | 202 |
|---|
| Аннотация | Рассматриваются вопросы применения метода Монте-Карло для расчета риска и прибыли срочных финансовых операций. Основой для статистического моделирования служат стохастические дифференциальные уравнения и их дискретные аналоги. Моделируются различные хеджирующие и орбитражные стратегии с финансовыми фьючерсами и опционами. Метод Монте-Карло применяется также для расчета премий опционов европейского и американского стилей. Для иллюстративных примеров используются фьючерсные и опционные контракты, которыми торгуют на Лондонской и Чикагских срочных биржах. Описывается экспериментальная обучающая компьютерная программа для моделирования срочных финансовых операций. Предназначена для специалистов по финансовой математике, профессиональных биржевых торговцев, служащих банков и финансовых компаний, а также для всех желающих лучше изучить математические аспекты торговли срочными контрактами. |
|---|
| Авторский знак | А86 |
|---|
| Инвентарный номер | 1788 |
|---|
| Дата поступления | 2004-05-24 |
|---|
| Стоимость | 12.00 руб. |
|---|
| Расположение | Волнц |
|---|