Анализ краткосрочной ликвидности акций на Российск...

ЗаглавиеАнализ краткосрочной ликвидности акций на Российском фондовом рынке
Дополнительное заглавие препринт ЦЭМИ
РубрикаПрепринты ЦЭМИ
Сведения об ответственностиА.В. Марченко, Е.А. Марченко
Автор(ы)Марченко Е. А., Марченко А. В.
Редактор(ы)под ред.
Место изданияМ.
ИздательствоЦЭМИ РАН
Год издания2003
Количество страниц57
АннотацияВ работе исследуется влияние объема сделки, совершаемой на бирже на ее стоимость. Основной метод анализа состоит в построении модели линейной регрессии на характеристики самой сделки: ее тин (покупка или продажа), объем, время совершения, и их произведения. В качестве исходных данных используются с одной стороны реальные сделки, заключенные на ММВБ, а с другой - реальные котировки, выставлявшиеся в то же время на той же торговой площадке. Сравнение полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что потенциальная ликвидность рынка используется трейдерами не полностью.
Авторский знакМ30
Инвентарный номер4258
Дата поступления2004-10-13
Стоимость0.00 руб.
ISBN5-8211-0257-Х
РасположениеВолнц