Анализ краткосрочной ликвидности акций на Российск...
Заглавие | Анализ краткосрочной ликвидности акций на Российском фондовом рынке |
---|---|
Дополнительное заглавие | препринт ЦЭМИ |
Рубрика | Препринты ЦЭМИ |
Сведения об ответственности | А.В. Марченко, Е.А. Марченко |
Автор(ы) | Марченко Е. А., Марченко А. В. |
Редактор(ы) | под ред. |
Место издания | М. |
Издательство | ЦЭМИ РАН |
Год издания | 2003 |
Количество страниц | 57 |
Аннотация | В работе исследуется влияние объема сделки, совершаемой на бирже на ее стоимость. Основной метод анализа состоит в построении модели линейной регрессии на характеристики самой сделки: ее тин (покупка или продажа), объем, время совершения, и их произведения. В качестве исходных данных используются с одной стороны реальные сделки, заключенные на ММВБ, а с другой - реальные котировки, выставлявшиеся в то же время на той же торговой площадке. Сравнение полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что потенциальная ликвидность рынка используется трейдерами не полностью. |
Авторский знак | М30 |
Инвентарный номер | 4258 |
Дата поступления | 2004-10-13 |
Стоимость | 0.00 руб. |
ISBN | 5-8211-0257-Х |
Расположение | Волнц |