| Аннотация | В настоящее время банки широко используют методы Базельского комитета, хотя эти методы остаются предметом дискуссий в банковском сообществе. В статье содержится информация о методах регулирования кредитного риска, отраженных в стандартах Базельского комитета, о схожести и различиях стандартов Базель I и Базель П. Метод IRB (метод внутренней оценки) стандартов Базель II по сравнению со стандартным методом отличается более жестким подходом. В результате применения стандартов Базель II ожидается рост кредитных возможностей. В развивающихся странах на первом этапе применение стандартных подходов, а также по причине низкого уровня рейтинга кредитного портфеля ожидается увеличение требований по капиталу. В 2006-2008 годах кризис, возникший на мировых финансовых рынках, сделал еще более необходимым применение стандарта Базель II. |
|---|