| Аннотация | В статье рассматривается вопрос о недопустимости применения стохастических механизмов оценки рисков банковском деле. В качестве аргументов приводятся логические доводы о природе рисков в финансовом секторе экономики. Выдвигается постулат о том, что эти риски имеют природу поведенческих рисков, поэтому стохастический механизм не дает достоверных результатов при их оценке. В качестве нового подхода для оценки поведенческих рисков в экономике предлагаются модели и методы теории игр, и приводится пример расчета цены опциона с помощью этого метода. |
|---|