| Наименование статьи | Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка |
|---|
| Страницы | 80 |
|---|
| Аннотация | В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат. |
|---|
| Ключевые слова | оптимизация инвестиционного портфеля, неприятие потерь, CVaR-uzioji |
|---|
| Журнал | Экономика и математические методы |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Федорова Е. А., Титаренко А. В. |
|---|