| Наименование статьи | Об одном методе решения задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг |
|---|
| Страницы | 94 |
|---|
| Аннотация | В статье построены аналитические решения и предложены численные методы решения задачи Коши для параболического уравнения с полиномиальной зависимостью коэффициентов от пространственных переменных и произвольной зависимостью от временной переменной. На основе предложенных аналитических решений и численных алгоритмов созданы методы построения распределений различных вероятностных параметров управляемого портфеля, где активы моделируются системой стохастических дифференциальных уравнений, тренды в которой зависят от ряда макроэкономических параметров. |
|---|
| Ключевые слова | Задача Коши, стохастическое дифференциальное уравнение, функционал доходности, оптимальное управление, управляемый портфель |
|---|
| Журнал | Экономика и математические методы |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Коваленко Е. В. |
|---|