| Наименование статьи | Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях СОУ с переменной структурой. Часть 1 |
|---|
| Страницы | 62 |
|---|
| Аннотация | Работа посвящена ретроспективному анализу структурных сдвигов в моделях систем одновременных уравнений (СОУ) с переменной структурой. Приведен обзор литературы в данной области и постановка задачи ретроспективного обнаружения структурных сдвигов, рассмотрены основные предположения о зависимости наблюдений: модели сильного перемешивания и Y-слабой зависимости, а также главные критерии эффективности метода ретроспективного анализа. Предложен новый метод ретроспективного обнаружения структурных сдвигов и исследованы его свойства. Сформулированы теоремы о сходимости к нулю вероятности ошибки 1 и 2-го рода для предложенного метода с ростом объема выборки наблюдений. Представлены результаты имитационного моделирования предложенного метода. В отличие от ранее опубликованных работ в статье основное внимание уделено специфике построения макроэконометрических моделей с учетом множественных структурных сдвигов. Рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, исследована модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 и 2010 г.). Полученные результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений. |
|---|
| Ключевые слова | модель СОУ, эконометрический анализ, ретроспективное обнаружение, структурный сдвиг, множественные структурные сдвиги, ошибка 1 рода, ошибка 2 рода, имитационное моделирование, макроэконометрические модели |
|---|
| Журнал | Экономика и математические методы |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Айвазян С. А., Бродский Б. Е. |
|---|