| Наименование статьи | Адаптация стохастической модели экономических циклов к эмпирическим данным |
|---|
| Страницы | 131 |
|---|
| Аннотация | Исследование посвящено разработке процедуры адаптации стохастической модели экономического цикла к эмпирическим значениям валового продукта. Установление статистической эквивалентности процесса авторегрессии второго порядка АР(2) дискретной выборке из случайных колебаний функции доходов позволило определить аналитическую связь коэффициентов авторегрессионной модели с параметрами экономического цикла. Наличие этой связи сводит процедуру адаптации модели цикла к линейной задаче оценки коэффициентов АР(2)-модели по эмпирическим данным. Установлено существование оптимальной дискретизации функции доходов в виде четырех отсчетов на период цикла, при которой достигается наибольшая точность оценок коэффициентов модели ряда Юла, т.е. обеспечивается получение эффективных оценок параметров цикла. Предложенная процедура адаптации модели цикла учитывает особенности эмпирических данных и позволяет: 1) восстановить функцию доходов из значений валового продукта; 2) выделить данные интересующего цикла; 3) определить временной интервал псевдостационарности модели; 4) оценить ее параметры, соответствующие этому интервалу; 5) проанализировать точность получаемых оценок параметров цикла. Процедура адаптации модели формально (математически) описана от эмпирических значений валового продукта до оценок параметров цикла и применима для эконометрических задач оценивания параметров систем, описываемых обыкновенными дифференциальными и разностными уравнениями второго порядка. |
|---|
| Ключевые слова | экономические циклы, случайные колебания, ряд Юла, оценки максимального правдоподобия, псевдостационарность. |
|---|
| Журнал | Экономика и математические методы |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Кармалита В. А. |
|---|