| Наименование статьи | Некоторые практические задачи модели оптимизации портфеля |
|---|
| Страницы | 142 |
|---|
| Аннотация | В работе предложен способ решения некоторых задач, рассматриваемых в модели оптимизации портфеля ценных бумаг для случая безрискового заимствования и кредитования, а именно, определения параметров касательного портфеля и получения аналитического выражения уравнения CML. Оптимизация (расчет эффективной границы) осуществляется с использованием функции Лагранжа путем введения линейных уравнений функции полезности агента в качестве критических линий. |
|---|
| Ключевые слова | теория инвестиционного портфеля, инвестиционный анализ, оптимизация портфеля, ценообразование на рынке капитала |
|---|
| Журнал | Журнал экономической теории |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Криничанский К. В., Безруков А. В. |
|---|