| Наименование статьи | Моделирование кредитно-денежных отношений в рамках динамических стохастических моделей общего равновесия: систематизация подходов |
|---|
| Страницы | 7 |
|---|
| Аннотация | Динамические стохастические модели общего равновесия (ДСМОР) являются важным инструментом для исследования ряда теоретических и практических вопросов в области макроэкономики. В связи с тем, что финансовая система является механизмом трансмиссии и источником возникновения шоков в экономике, все больше моделей этого класса включают описание кредитно-денежных отношений. В данной статье приведена систематизация основных подходов к моделированию кредитно-денежных отношений в рамках динамических стохастических моделей общего равновесия. Первое выделяемое направление моделирования кредитно-денежных отношений — моделирование эффекта финансового акселератора — финансового механизма, способствующего усилению воздействия шоков на экономику и позволяющего объяснить наблюдающуюся в реальности устойчивость и продолжительность деловых циклов. В статье подробно освещены два основных способа моделирования эффекта финансового акселератора: через механизм внешней финансовый премии и через залоговое ограничение. Второе направление моделирования кредитно-денежных отношений, зачастую пересекающееся с первым, — описание банковской системы. На примере работ описаны цели и методы моделирования поведения банковской системы в рамках ДСМОР. Также в обзоре отдельно выделены работы, в которых кредитор несет системный риск. |
|---|
| Ключевые слова | рациональные ожидания, динамические стохастические модели, равновесие, финансовая система, банки, финансовый акселератор, дефолт, системный риск |
|---|
| Журнал | Журнал экономической теории |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Андреев М. Ю., Полбин А. В. |
|---|