| Наименование статьи | Модели «копула» в приложении к задачам финансов |
|---|
| Страницы | 24 |
|---|
| Аннотация | Цель данной статьи - ознакомить читателя с аппаратом моделей «копула», продемонстрировать возможности его приложения к таким финансовым задачам, как оценка риска, его хеджирование, выбор оптимального инвестиционного портфеля, оценка стоимости сложных финансовых инструментов и построение моделей дюрации. Для этой цели вначале подробно описывается понятие «копула» и приводятся ее основные семейства. Затем разбираются вопросы оценки и проверки качества инференции полученных моделей. Дается анализ эмпирических работ по применению копул в обозначенных задачах финансов. В заключении освещаются основные проблемные области, требующие дальнейшей разработки. |
|---|
| Ключевые слова | копула, архимедовы, экстремальные, риск, хеджирование, дюрация |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 7 |
|---|
| Автор(ы) | Пеникас Г. И. |
|---|