| Наименование статьи | Применение рыночных графов к анализу фондового рынка России |
|---|
| Страницы | 66 |
|---|
| Аннотация | В работе исследуется структура фондового рынка России на основе анализа рыночного графа. Найдены распределения корреляций ценных бумаг, плотность ребер рыночного графа, размеры и составы максимальных клик и независимых множеств. Показано, как результаты зависят от изменения временного интервала анализа. |
|---|
| Ключевые слова | фондовый рынок, доходность акции, коэффициент корреляции, граф рынка, клика, независимое множество |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Визгунов А. Н., Гольденгорин Б. И., Замараев В. А., Калягин В. А., Колданов А. П., Колданов П. А., Пардалос П. М. |
|---|