| Наименование статьи | Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности |
|---|
| Страницы | 63 |
|---|
| Аннотация | Для моделей вероятности дефолта российских банков в логистической спецификации с квазипанельной структурой данных (1998-2011 гг.) показано: 1) присутствие квадратичной зависимости вероятности дефолта банка от его размера, достаточности капитала и рентабельности; 2) существование отрицательной зависимости вероятности дефолта от уровня монопольной власти банка, характеризуемой индексом Лернера; 3) учет макроэкономических и институциональных переменных, как и фактора времени, существенно улучшает качество модели. Работа представляет интерес для регулятора и коммерческих банков в рамках задач риск-менеджмента. |
|---|
| Ключевые слова | вероятность дефолта, банки, Россия, риск-менеджмент, внутренние рейтинги, IRB-подход, Базель II |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Карминский А. М., Костров А. В. |
|---|