Статья "Оптимальность выбора марковским блужданием"

Наименование статьиОптимальность выбора марковским блужданием
Страницы33
АннотацияВ (Зутлер, 2011) предложена модель выбора наилучшего варианта из множества альтернатив с помощью непрерывного марковского блуждания. В данной работе исследованы свойства оптимальности получаемого решения. Показано, что результатом такого выбора является максимальный элемент на множестве лотерей по отношению pУ q <=> ^(p, q) > ^(q, p) для специально определенной функции Т, имеющей естественную интерпретацию потока вероятностей из одной лотереи в другую. Представлена взаимосвязь задач выбора наилучшей альтернативы и решения некооперативной игры. Доказано, что равновесие Нэша в некооперативной игре является стационарной точкой динамической системы, построенной на основании непрерывного случайного блуждания игроков на множестве доступных им стратегий. Интенсивность перехода каждого игрока от одной стратегии к другой равна оценке увеличения выигрыша при предполагаемых текущих стратегиях соперников.
Ключевые словаТеория принятия решения, непрерывный марковский процесс, равновесие Нэша
ЖурналЖурнал Новой экономической ассоциации
Номер выпуска4
Автор(ы)Зутлер И. А.