| Наименование статьи | Комплексный кризисный индикатор для России |
|---|
| Страницы | 38 |
|---|
| Аннотация | В статье, используя эконометрический аппарат в применении к моделированию индекса давления на валютный рынок EMPI, было проведено исследование в области идентификации значимых для прогнозирования кризисов фундаментальных финансово-экономических показателей и разработки комплексного прогностического кризисного индикатора для экономики России. Предложен методологический подход для построения комплексного кризисного индикатора на базе динамической регрессионной модели с марковскими переключениями и зависящими от времени вероятностями переключения состояний исследуемого процесса (MS-DR-TVTP), а также статистического теста отношения правдоподобия (LR-тестирования). Показано, что для России значимыми каналами возникновения и распространения кризиса являются и торговый канал (в виде темпа роста импорта), и финансовый канал (через финансовую интеграцию фондовых рынков), и банковский канал (в виде реальной процентной ставки по депозитам), что говорит о многогранном характере современных кризисных явлений в экономике России. |
|---|
| Ключевые слова | экономические кризисы, опережающие индикаторы кризиса, индекс давления на валютный рынок EMPI, модель с марковскими переключениями |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Федорова Е. А., Афанасьев Д. О. |
|---|