| Аннотация | В статье на основе статистики остатков и оборотов счетов второго порядка банковской системы РФ построено описание потребности банков в ликвидности. Исходные счета объединены в 35 агрегатов (в число которых входят кредиты и депозиты с разбивкой по макроэкономическим агентам), ранжированных по скорости оборачиваемости. На основе данной классификации выделяется группа агрегатов, характеризующих уровень ликвидности в банковской системе. Информация об оборотах агрегатов позволяет существенно расширить класс моделей потребности банковской системы в ликвидности. Представлена эконометрическая модель, описывающая одновременно остатки и обороты ликвидности. Модель калибрована на месячных данных в период с января 2007 г. по июнь 2013 г. Показано, что наблюдаемая ранее (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009) закономерность, связывающая объемы кредитов, выданных банковской системой, и принятых депозитов, может быть объяснена балансировкой агрегатов, имеющих скорость оборачиваемости одного порядка. |
|---|