| Наименование статьи | Оценка и прогнозирование ВВП России с помощью динамической факторной модели |
|---|
| Страницы | 60 |
|---|
| Аннотация | Так как публикация данных системы национальных счетов происходит с большим опазданием, для обеспечения возможности оценки текущей ситуации в части экономического роста важное значение приобретает разработка модельного инструментария для оценки и краткосрочного прогнозирования темпов роста ВВП. Такой инструментарий может базироваться на широком спектре краткосрочных статистических данных о состоянии экономической активности. Их полноценное использование осложняется несбалансированностью и различной частотой наблюдений, систематическими пересмотрами, а также известной в статистике проблемой проклятия размерности. В нашей работе предлагаются результаты апробации на российских статистических данных динамических факторных моделей как инструментария для решения обозначенных выше проблем. Модель в целом демонстрирует лучшие прогностические характеристики по сравнению с другими часто используемыми моделями. Качество прогноза заметно улучшается по мере публикации новой краткосрочной макроэкономической статистики в течение заданного квартала. В статье также разработан инструментарий для декомпозиции влияния публикуемых статистических данных на текущие оценки и прогнозы ВВП, а также для анализа вклада различных укрупненных блоков макропеременных (опережающие показатели, показатели реального сектора, финансовые показатели и показатели внешнего сектора) в динамику ВВП. |
|---|
| Ключевые слова | Россия, экономический рост, динамическая факторная модель, фильтр Калмана |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Поршаков А. С., Пономаренко А. А., Синяков А. А. |
|---|