| Наименование статьи | Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012-2016 гг. |
|---|
| Страницы | 49 |
|---|
| Аннотация | В работе рассматриваются 11 кредитных рейтингов российских банков, присвоенные банкам международными и российскими рейтинговыми агентствами в период 2012-2016 гг. Построены эконометрические модели этих рейтингов по открытым данным – финансовым показателям банков и макроэкономическим параметрам. На основе исторических данных об
отзывах лицензий банков построены эконометрические модели вероятности
отзыва лицензии (дефолта банка) отдельно по различным формулировкам причин отзыва лицензии. Эти модели позволили проанализировать, в какой степени при отзыве лицензий ЦБ опирается на рейтинги и как (в какой мере) рейтинговые агентства учитывают возможность отзыва лицензии в краткосрочном периоде. Показано, что модели, построенные по рейтингам агентств S&P, Moody’s и «Эксперт РА», лучше, чем другие рейтинги, прогнозируют отзывы лицензий. Однако модели бинарного выбора, построенные по историческим
данным отзывов лицензий, превосходят модели рейтингов в прогнозе дефолтов
банков. |
|---|
| Ключевые слова | банки, кредитные рейтинги, рейтинговые агентства, Центральный банк РФ, Россия, модели рейтингов, модели дефолта |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Живайкина А. Д., Пересецкий А. А. |
|---|