| Наименование статьи | Внешние и внутренние детерминанты рынка электроэнергии: мультимасштабный адаптивный каузальный анализ |
|---|
| Страницы | 32 |
|---|
| Аннотация | Цель данного исследования - выявление причинно-следственных связей между ценой на электроэнергию, спросом на нее и ценой угля для различных временных масштабов на трех рынках: зоны «Европа-Урал» (EU), «Сибирь» (SI) российской биржи ATS и британский рыннок APX Power UK. Используемая методология - мультимасштабный адаптивный каузальный анализ - включает декомпозицию на эмпирические моды и тест причинности по Грэнджеру (Granger causality test - тест Грэнджера на причинность) и позволяет перейти от анализа данных на их исходном уровне к более детальному уровню компонент временных рядов. Результаты исследования показывают, что для рынков ATS EU и APX подтверждаются такие известные стилизованные факты, как влияние недельной сезонности спроса на цену и долгосрочное сонаправленное движение цен электроэнергии и первичных видов топлива, в то время как для ATS SI подтверждения таких фактов не найдено. С практической точки зрения эти результаты свидетельствуют о необходимости учитывать разные факторы при построении моделей цен на электроэнергию в целях прогнозирования и управления рисками на указанных рынках. |
|---|
| Ключевые слова | цена электроэнергии, механизмы ценообразования, причинность по Грэнджеру, декомпозиция на эмпирические моды |
|---|
| Журнал | Журнал Новой экономической ассоциации |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Афанасьев Д. О., Федорова Е. А. |
|---|