| Наименование статьи | Прогнозирование котировок акций ПАО газпром с использованием нейронных сетей LSTM |
|---|
| Страницы | 84 |
|---|
| Аннотация | Искусственный интеллект и машинное обучение все чаще начинают использоваться в различных сферах экономики и финансов. Развитие технологий и повышение доступности вычислительных мощностей позволяет все шире использовать различные средства программирования. Для многих компаний, занимающихся торговлей акциями и иными деривативами, использование эффективного механизма прогнозирования котировок является важным конкурентным преимуществом, а усилить данное преимущество в настоящее время возможно с использованием моделей нейронных сетей, таких как LSTM. В статье приведены результаты апробирования модели LSTM на базе фактических данных (котировок акций ПАО Газпром на Московской бирже), были спрогнозированы значения котировок и выявлен тренд акций ПАО Газпром на Московской бирже, начиная с сентября 2019 г. |
|---|
| Ключевые слова | фондовая биржа, нейронные сети, LSTM, прогнозирование, акции ПАО Газпром |
|---|
| Журнал | Вестник Института экономики Российской академии наук |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Кузнецов Р. С., Тумарова Т. Г. |
|---|