| Наименование статьи | К оценке долгосрочной взаимосвязи курсов AZN/RUB и USD/RUB на фоне усиливающихся санкций против России |
|---|
| Страницы | 208 |
|---|
| Аннотация | В статье исследуются взаимовлияния курсов валют AZN/RUB и USD/RUB на фоне усиливающихся санкций против России в период с 02.01.2023 г. по 06.09.2023 г. (пятидневные показатели,178 наблюдений) с использованием механизма коррекции ошибок (ECM) и авторегрессионных моделей с распределенным лагом (ARDL) с учетом структурных сдвигов. Определены конкретные спецификации регрессионных моделей, подтверждающие, что изменение обменного курса американского доллара к российскому рублю оказывает статистически слабо значимый сонаправленный эффект на обменный курс азербайджанского маната к российскому рублю. Определены скорости восстановления равновесия после шоковых изменений между зависимой и независимой переменной, а также соотношения с положительными коинтегрирующими коэффициентами, при которых траектория указанных курсов сходит с равновесного положения и не возвращается к нему после влияния шока в предыдущем периоде. Полученные результаты для разных спецификаций показывают, что, в связи с девальвацией российского рубля к американскому доллару, в настоящее время угрозы для курса азербайджанского маната к российскому рублю нет. |
|---|
| Ключевые слова | валютный курс, механизм коррекции ошибок, коинтеграция, граничная модель
авторегрессии с распределенным лагом, структурные изменения. |
|---|
| Журнал | Проблемы прогнозирования |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Оруджев Э. Г., Мамедова Л. М. |
|---|