| Наименование статьи | Стал ли COVID-19 причиной девальвации рубля и валют развивающихся стран? |
|---|
| Страницы | 17-30 |
|---|
| Аннотация | Во время пандемии курсы валют развивающихся стран испытывали сильные колебания. Для выяснения причин высокой волатильности российского рубля, бразильского реала и индийской рупии мы исследуем воздействие COVID-19, его освещение в социальных сетях и запросы о коронавирусе в Google на курсы рассматриваемых валют по отношению к доллару в период наибольших колебаний с 01.01.2020 до 30.04.2020. Основываясь на трудах по психологии толпы, а также по поведенческим финансам, мы теоретически обосновываем воздействие внимания к коронавирусу и истерии (хайпа, hype) вокруг него на валютные рынки. Опираясь на разработанные GARCH-модели, мы эмпирически доказываем, что рост числа публикаций на тему коронавируса в национальном сегменте Facebook и Instagram сопровождался ростом волатильности национальных валют. Такие результаты наблюдались для курсов рубля, реала и рупии. Мы доказали наличие эффекта хайпа вокруг COVID-19 для курса рубля к доллару США. В условиях повышенного интереса к коронавирусу воздействие истерии вокруг него проявилось в увеличении степени воздействия освещения COVID-19 в социальных сетях на волатильность курса рубля. |
|---|
| Ключевые слова | COVID-19, хайп, истерия, доллар, рубль, реал, рупия, GARCH |
|---|
| Журнал | Экономика и математические методы |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Непп А. Н., Джураева З. Ф. |
|---|