| Наименование статьи | Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике |
|---|
| Страницы | 54-76 |
|---|
| Аннотация | В работе проанализирована точность инфляционных ожиданий аналитиков из консенсус-прогноза Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» при их использовании в качестве прямого прогноза инфляции. Консенсус-прогноз уступает по точности одномерным эконометрическим моделям прогнозирования на горизонте в 6–8 кварталов и не превосходит модельные прогнозы на более коротких горизонтах. Среднесрочные ожидания профессиональных прогнозистов в российской экономике заякорены на цели Банка России в 4% с 2017 г. Использование инфляционных ожиданий аналитиков не приводит к существенному улучшению точности прогноза инфляции в рамках кривой Филлипса в российской экономике на протяжении последних пяти лет. Итеративное прогнозирование инфляции в рамках кривой Филлипса оказывается точнее, чем построение прямого прогноза, прогноза на основе модели векторной авторегрессии первого порядка, а также модели случайного блуждания. |
|---|
| Ключевые слова | инфляционные ожидания, инфляция, денежно-кредитная политика, кривая Филлипса, прогнозирование инфляции, одномерные модели временных рядов, точность прогноза |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Перевышин Ю. |
|---|