| Наименование статьи | Высокочастотное моделирование влияния санкций на инфляционные ожидания российского населения |
|---|
| Страницы | 139-158 |
|---|
| Аннотация | В настоящей статье исследуется влияние санкционной обеспокоенности на инфляционные ожидания российского населения в период масштабных санкций 2022–2023 гг.
Посредством применения методов текстовой обработки данных постов и комментариев
социальной сети были построены индикаторы инфляционных ожиданий и санкционной
обеспокоенности с еженедельной частотой, которые затем использовались
в эконометрическом моделировании. Посредством оценивания авторегрессионных
моделей интегрированного скользящего среднего с обобщенной авторегрессионной
условной гетероскедастичностью в остатках и экзогенными регрессорами (ARIMA-XGARCH-X) предпринята попытка моделирования как непосредственно величины,
так и волатильности инфляционных ожиданий населения. Выявлено, что усиление
санкционной обеспокоенности при прочих равных ведет к росту инфляционных ожиданий, но не влияет на неопределенность населения относительно инфляционных
ожиданий. Несмотря на обнаружение слабых структурных изменений, степень
влияния санкционной обеспокоенности на инфляционные ожидания российского
населения относительно устойчива в период с марта 2022 по декабрь 2023 г. |
|---|
| Ключевые слова | инфляционные ожидания, санкции, индикатор, авторегрессионная модель интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщенная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH) |
|---|
| Журнал | Вестник Института экономики Российской академии наук |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Матевосова А. М. |
|---|