Статья "Теоретическая модель определения макропруденциальн..."

Наименование статьиТеоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам
Страницы69-85
АннотацияПредложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величина надбавок зависит от волатильности обменного курса, от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в теоретической модели.
ЖурналВопросы экономики
Номер выпуска12
Автор(ы)Пеникас Г. И.