Статья "Теоретическая модель определения макропруденциальн..."
| Наименование статьи | Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам |
|---|---|
| Страницы | 69-85 |
| Аннотация | Предложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величина надбавок зависит от волатильности обменного курса, от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в теоретической модели. |
| Журнал | Вопросы экономики |
| Номер выпуска | 12 |
| Автор(ы) | Пеникас Г. И. |