Статья "Теоретическая модель определения макропруденциальн..."
Наименование статьи | Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам |
---|---|
Страницы | 69-85 |
Аннотация | Предложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величина надбавок зависит от волатильности обменного курса, от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в теоретической модели. |
Журнал | Вопросы экономики |
Номер выпуска | 12 |
Автор(ы) | Пеникас Г. И. |