| Наименование статьи | Влияние изменения овернайтных процентных ставок на отраслевые индексы МосБиржи |
|---|
| Страницы | 120-143 |
|---|
| Аннотация | Исследование оценивает влияние изменения овернайтной ставки RUONIA на динамику отраслевых индексов МосБиржи полной доходности «брутто». Проанализированы котировки индексов, рассчитаны вмененные в процентные свопы ставки RUONIA на T+1, а также построены прогнозные модели с использованием машинного обучения и проведен их бэктест. Результаты показывают, что модели правильно предсказывают направление изменения индексов более чем в 50% случаев. Выявлена взаимосвязь между изменением вмененной ставки RUONIA и динамикой индексов. Это подтверждает, что ставка RUONIA и прогноз по ней могут быть использованы для улучшения прогнозирования изменений котировок индексов, оптимизируя портфельную теорию и стратегии инвесторов. |
|---|
| Ключевые слова | монетарная политика, денежно-кредитная политика, ключевая ставка, акции, фондовый рынок, отраслевые индексы, инвестиции |
|---|
| Журнал | Вестник Института экономики Российской академии наук |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Плачинда К. Д. |
|---|