| Наименование статьи | Результаты краткосрочного прогнозирования экономической динамики на основе уравнений связи и экстраполяции временных рядов |
|---|
| Страницы | 22-34 |
|---|
| Аннотация | Развитие методов и моделей прогнозирования экономической динамики и их разнообразие в прикладном экономическом прогнозировании порождают определенные трудности в интерпретации прогнозных оценок одних и тех же показателей, полученных с использованием различного инструментария. Данная статья посвящена описанию роли краткосрочного прогнозирования в системе моделей народнохозяйственного прогнозирования российской экономики, выстроенной в ИНП РАН. На основе анализа международного и российского опыта краткосрочного прогнозирования макроэкономических показателей, а также точности краткосрочных прогнозов ИНП РАН показаны возможности и ограничения использования краткосрочного прогнозирования ВВП на основе экстраполяции высокочастотных временных рядов. Сравнение точности краткосрочного прогноза ИНП РАН с консенсус-прогнозами Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и Банка России показывает высокие прогностические способности (до года вперед) малоразмерных моделей прогнозирования ВВП, построенных на основе уравнений связи и экстраполяции высокочастотных временных рядов. |
|---|
| Ключевые слова | краткосрочное прогнозирование, ВВП, временные ряды, оперативная статистическая информация, точность прогнозирования |
|---|
| Журнал | Проблемы прогнозирования |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Гусев М. С., Устинов В. С., Ракоч Р. Е. |
|---|