| Наименование статьи | Моделирование доверия к центральному банку на основе сентимент-анализа |
|---|
| Страницы | 3-25 |
|---|
| Аннотация | В исследовании предложена авторская методология, позволяющая с помощью сентимент-анализа текстовых данных создать удобный инструмент для измерения динамики доверия к центральному банку. На основе предложенной методологии в работе строится индикатор доверия населения к Банку России за период 2014–2023 гг. и при помощи авторегрессионной модели скользящего среднего с обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичностью в остатках (ARMA-GARCH) с добавлением экзогенных регрессоров анализируется связь доверия с инфляционными ожиданиями. Выявлено, что в краткосрочной перспективе увеличение доверия помогает снижать инфляционные ожидания, повышая эффективность денежно-кредитной политики, но не влияют на волатильность инфляционных ожиданий. Индикатор предлагается использовать при выработке решений по коммуникационной и денежно-кредитной политике Банка России. |
|---|
| Ключевые слова | доверие, центральный банк, индикатор, сентимент-анализ, анализ тональности текста, инфляционные ожидания, денежно-кредитная политика |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Матевосова А. |
|---|