| Аннотация | Статья посвящена комплексному исследованию феномена ценовой гибкости (жесткости) на примере российской экономики. Рассчитан сводный индекс гибкости цен и проанализирована его динамика за 2002–2025 гг. Показано, что временной ряд индекса характеризуется наличием как долгосрочного структурного тренда, так и краткосрочных циклических колебаний, тесно связанных с инфляционными шоками. Для формального анализа влияния этих циклов на макроэкономическую динамику применяется модель пороговой векторной авторегрессии (TVAR), позволяющая выделить в экономике «спокойный» и «турбулентный» режимы, в зависимости от отклонения гибкости цен от своего тренда. В рамках этой модели исследуется, как трансформируются краткосрочные взаимосвязи между инфляцией, изменением ключевой ставки и курсом валюты при переходе от одного режима к другому. |
|---|