| Аннотация | В статье предложена методология (методы, модели, алгоритмы и инструменты) прогнозной оценки стратегических рисков компании топливно-энергетического комплекса для поддержки принятия управленческих решений в условиях неопределенности в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Методология базируется на научно обоснованных предпосылках, допущениях и ограничениях: финансовое состояние компании топливно-энергетического комплекса служит индикатором совокупного воздействия стратегических угроз, а система показателей, характеризующих его, описывается моделью совместного логарифмически нормального распределения. В статье приведено научное обоснование выбора в качестве отраслевого эталонного вектора моды многомерного распределения финансовых показателей компаний топливно-энергетического комплекса. С целью повышения качества и достоверности методических основ количественной оценки стратегических рисков научно обоснован интегральный показатель стратегических рисков на основе расстояния Махаланобиса, которое представляет собой меру отклонения многомерного вектора, характеризующего различные аспекты финансового состояния компании топливно-энергетического комплекса (вектор финансовых показателей), от отраслевого эталонного вектора. Разработан и обоснован метод определения уровня стратегических рисков на основе анализа статистически значимых отклонений вектора финансовых показателей компаний топливно-энергетического комплекса от отраслевого эталонного вектора с применением интегрального показателя стратегических рисков. В качестве инструмента, анализирующего динамику уровня стратегических рисков при различных сценариях изменения финансовых показателей компаний топливно-энергетического комплекса, выступает имитационное моделирование. Разработан его алгоритм, основанный на методе Монте-Карло, в котором выручка компании ТЭК выступает в роли управляемого показателя стресс-тестирования. Алгоритм включает последовательность взаимосвязанных этапов, позволяющих анализировать изменение интегрального показателя стратегических рисков при контролируемом изменении выручки компании ТЭК. Целенаправленно изменяя исходный сценарий, алгоритм позволяет исследовать динамику уровня стратегических рисков в условиях смоделированной неопределенности. Построение профиля стратегических угроз и оценку стратегических рисков компаний ТЭК рекомендуется выполнять на основе результатов имитационного моделирования. В статье приведены результаты расчетов на модельных данных, демонстрирующие работоспособность предложенной методологии. Проведенная апробация подтвердила возможность практической реализации методологии. |
|---|