| Наименование статьи | Инфляционные ожидания участников финансового рынка: измерение, интерпретация, заякоренность |
|---|
| Страницы | 3-21 |
|---|
| Аннотация | В работе предложен подход к построению единой меры инфляционных ожиданий на основе различных наборов облигаций с использованием модели пространства состояний. Рассматриваются особенности полученной меры: обсуждается проблема сдвигающегося горизонта, ограничения показателя и условия его корректной интерпретации. С помощью байесовского подхода (алгоритм No-U-Turn) получены оценки долгосрочного якоря инфляционных ожиданий участников финансового рынка. |
|---|
| Ключевые слова | МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА, ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ, БАЙЕСОВСКИЙ АНАЛИЗ, ОФЗ-ИН, МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Тымченко Е. |
|---|