Статья "Сопоставление нефтяных котировок российских и норв..."

Наименование статьиСопоставление нефтяных котировок российских и норвежских фондовых индексов
Страницы128
АннотацияВ статье рассматривается вопрос о влиянии динамики цены нефти на котировки акций в двух странах-нефтеэкспортерах: России и Норвегии в период 2000-2012 гг. С помощью векторной авторегрессионной модели показано, что, вопреки интуитивным ожиданиям, цены на нефть не являлись систематическим риск-фактором для российского и норвежского фондовых индексов. В Норвегии котировки акций откликались на динамику курса доллара к основным мировым валютам и фондового индекса S&P 500 и в меньшей степени - на изменения глобальной и внутренней процентной ставки. В России котировки акций практически исключительно завязаны на собственные шоки, что обусловлено спецификой крупнейших российских публичных компаний.
ЖурналПроблемы прогнозирования
Номер выпуска1
Автор(ы)Копытин И. А.