| Аннотация | Стремительный рост объемов кредитования малого бизнеса и проблемы, возникшие с указанным сегментом заемщиков с момента наступления мирового финансового кризиса, заставляют российские банки во многом пересмотреть свои подходы к управлению рисками. Решением части проблем могли бы стать оценка и прогноз вероятности дефолта заемщиков, позволяющие дополнительно повысить эффективность кредитования как за счет сокращения проблемных заемщиков, так и за счет снижения упущенной прибыли, возникающей при отказе потенциально благополучному заемщику. В настоящей статье представлен один из вариантов модели оценки вероятности дефолта через расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщиков малого бизнеса. Разработанная модель позволяет с учетом международных требований оценивать вероятность дефолта уже сейчас, даже в условиях существующих различий между отечественными нормами пруденциального надзора и рекомендациями Базеля II. Используя данную модель, банк сможет не только снизить уровень просрочки по действующим ссудам, но и при принятии решения о кредитовании выбирать наименее рискованных заемщиков. |
|---|