| Аннотация | Статья посвящена анализу спроса на реальные денежные остатки в России в 1995— 2010 гг. Анализ литературы по этому вопросу позволяет выделить коинтеграцию как наиболее распространенный метод изучения долгосрочных зависимостей, и структура исходных данных обусловливает выбор спецификаций, учитывающих дробный порядок интегрируемости. Подобный подход позволяет провести сравнение с результатами, полученными стандартным тестом Йохансена, уточнить влияние отдельных мер денежно-кредитной политики на величину спроса на деньги, а также сформулировать общие рекомендации для регуляторов (Банк России). |
|---|