Статья "Распределение времени между крахами и оценка алгор..."
| Наименование статьи | Распределение времени между крахами и оценка алгоритмов прогноза |
|---|---|
| Страницы | 108 |
| Аннотация | В статье установлено, что распределение времени между крупнейшими падениями финансовых индексов отличается от показательного и имеет характерные значения. Для оценки предсказуемости крупнейших падений наиболее значимых фондовых индексов построен простейший алгоритм прогноза, объявляющий тревогу на некоторое фиксированное время, как только происходит прогнозируемое событие. Эффективность построенного алгоритма существенно выше, чем у случайной прогнозной стратегии. |
| Ключевые слова | распределение времени между целевыми событиями, прогноз, функция потерь |
| Журнал | Финансы и бизнес |
| Номер выпуска | 3 |
| Автор(ы) | Шаповал А. Б. |