Статья "Моделирование динамики розничного кредитования в Р..."
Наименование статьи | Моделирование динамики розничного кредитования в России: взаимосвязь с динамикой сбережений, доходов и расходов домохозяйств |
---|---|
Страницы | 208 |
Аннотация | В работе предпринята попытка построить модель, позволяющую прогнозировать динамику развития российского розничного рынка кредитования в среднесрочном периоде. В основе модели лежат статистические данные по России с января 2008 г. по сентябрь 2021 г. Учитывается наличие прямых и обратных взаимосвязей между динамикой розничного кредитного рынка и динамикой депозитов, доходов и расходов населения. Для моделирования применяются два альтернативных подхода – система одновременных уравнений и векторная модель авторегрессии. Полученные результаты показывают, что среди набора проанализированных спецификаций наилучшей по большинству критериев как для оценочной выборки (in-sample), так и для вневыборочного периода (out-of-sample) оказывается система одновременных уравнений с лагом экзогенных переменных, равным одному месяцу. Кроме того, по точности предсказания фактической динамики развития российского розничного рынка кредитования для периода 2008–2020 гг. эта спецификация среднесрочной модели превосходит аналогичный результат, полученный ранее в долгосрочной модели, созданной на панели развитых и развивающихся стран. |
Ключевые слова | рынок розничного кредитования, финансовые балансы домохозяйств, среднесрочное прогнозирование |
Журнал | Проблемы прогнозирования |
Номер выпуска | 6 |
Автор(ы) | Панкова В. А. |