Статья "Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиат..."

Наименование статьиУчет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона
Страницы2
АннотацияВ статье установлена степень влияния разницы между ставкой инфляции и безрисковой ставкой по инвестициям на точность оценки стоимости азиатского реального опциона. Показано на примере, что в случае опережения темпом инфляции доходности безрисковых инвестиций, характерного для России, оценка опциона в триномиальной решетке будет ниже оценки в биномиальной решетке. Результат имеет практическую ценность для аналитиков, учитывая, что триномиальная модель является более точной дискретной моделью, чем биномиальная.
Ключевые словаАзиатский реальный опцион, модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель, триномиальная модель
ЖурналФинансы и кредит
Номер выпуска6
Автор(ы)Яшин С. Н., Кошелев Е. В., Подшибякин Д. В.