Статья "Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиат..."
Наименование статьи | Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона |
---|---|
Страницы | 2 |
Аннотация | В статье установлена степень влияния разницы между ставкой инфляции и безрисковой ставкой по инвестициям на точность оценки стоимости азиатского реального опциона. Показано на примере, что в случае опережения темпом инфляции доходности безрисковых инвестиций, характерного для России, оценка опциона в триномиальной решетке будет ниже оценки в биномиальной решетке. Результат имеет практическую ценность для аналитиков, учитывая, что триномиальная модель является более точной дискретной моделью, чем биномиальная. |
Ключевые слова | Азиатский реальный опцион, модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель, триномиальная модель |
Журнал | Финансы и кредит |
Номер выпуска | 6 |
Автор(ы) | Яшин С. Н., Кошелев Е. В., Подшибякин Д. В. |