| Наименование статьи | Методы оценки и аллокации экономического капитала под операционный риск в российском коммерческом банке |
|---|
| Страницы | 21 |
|---|
| Аннотация | В статье отмечается, что современные банковские системы риск-менеджмента предполагают оценку капитала, необходимого для покрытия потерь, и его аллокации на бизнес-единицы в целях определения эффективности деятельности с учетом риска. Описана модель оценки экономического капитала под операционный риск, на основании которой возможно применение продвинутых методов аллокации капитала. Приводится сравнение различных методов аллокации. |
|---|
| Ключевые слова | Операционный риск, экономический капитал, подход, функция распределения потерь, аллокация капитала |
|---|
| Журнал | Финансы и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 8 |
|---|
| Автор(ы) | Власов В. Е. |
|---|