| Наименование статьи | Инвестирование в драгоценные металлы: оценка внутренних спиловер-эффектов |
|---|
| Страницы | 2 |
|---|
| Аннотация | В статье рассмотрены внутренние спиловер-эффекты между доходностями и условной вола-тильностью палладия, золота, серебра и платины с помощью GARCH-моделирования на основе ежедневных данных (1985-201 Згг.). Полученные результаты могут быть положены в основу оптимальной инвестиционной стратегии на финансовом рынке. |
|---|
| Ключевые слова | Золото, палладий, платина, серебро, волатильность, GARCH-модель, оптимальный портфель, управление рисками |
|---|
| Журнал | Финансы и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 48 |
|---|
| Автор(ы) | Федорова Е. А., Ланец И. В. |
|---|