Статья "Влияние цены на нефть на финансовый рынок России в..."
| Наименование статьи | Влияние цены на нефть на финансовый рынок России в кризисный период |
|---|---|
| Страницы | 14 |
| Аннотация | В статье на основе современных экономико-математических методов проанализировано влияние цен на нефть на отечественный финансовый рынок. Предложен обзор наиболее интересных гипотез и результатов исследований влияния цен на нефть на развивающиеся рынки. Для тестирования гипотез о влиянии макроэкономических факторов на фондовый рынок России проведено четыре вида анализа. Доказано, что в стабильный период для российского фондового рынка важны цена на нефть марки Brent и объем мировой добычи нефти. В кризис ситуация меняется. |
| Ключевые слова | Цена на нефть, развивающиеся фондовые рынки, страны БРИК, модель САРМ, модель EGARCH, модели GARCH, причинно-следственный тест Грейнджера, индекс РТС, индекс ММВБ, корреляционный анализ, каузальный анализ, модель VAR, коинтеграционный анализ |
| Журнал | Финансы и кредит |
| Номер выпуска | 20 |
| Автор(ы) | Федорова Е. А., Лазарев М. П. |