| Аннотация | Настоящая работа представляет пример использования данных со смешанной периодичностью для краткосрочного прогнозирования и оценки текущего роста российского ВВП. Прогнозирование осуществляется в режиме псевдореального времени вне выборки оценивания. Мы изучаем предсказательную силу большого числа показателей на различных интервалах внутри периода оценивания точности прогнозов (2008–2016 гг.). В числе показателей с наилучшими результатами прогнозирования постоянно фигурируют четыре переменные: индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности Росстата, сводный опережающий индикатор ОЭСР для России, депозиты населения и денежный агрегат М2. Помимо перечисленных списки лучших показателей для периода оценивания точности прогноза 2008–2011 гг. включают традиционные переменные реального сектора, а для 2012–2016 гг. – денежные показатели, переменные банковского сектора и финансового рынка. Мы сравниваем точность прогнозов трех классов прогнозных моделей, в которых используются данные со смешанной периодичностью: связующие уравнения, модели MIDAS и U-MIDAS. Различия, как правило, невелики, но на периоде 2008–2011 гг. модели MIDAS и U-MIDAS явно превосходят связующие уравнения. |
|---|