| Наименование статьи | Объявление санкций и российский фондовый рынок: событийный анализ |
|---|
| Страницы | 74 |
|---|
| Аннотация | Предметом исследования настоящей работы является изучение влияния объявлений о введении санкций США и ЕС на доходность котирующихся на Московской бирже акций компаний, против которых были направлены санкции. Стратегия идентификации основана на одномерном (firm-specific) и многомерном (multivariate) событийном анализе в краткосрочном периоде. Результатом одномерного событийного анализа (анализа типичных для компании новостных событий) в отношении восьми пакетов санкций, затронувших 14 компаний в разное время, стала статистически значимая оценка ожидаемой совокупной сверхдоходности в размере ‒5,4% в пределах окна в семь торговых дней после объявления санкции. |
|---|
| Ключевые слова | санкции, российский фондовый рынок, событийный анализ, сверхдоходность, Московская биржа |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Довбня П. |
|---|