| Наименование статьи | Взаимосвязь финансового результата банка и качества моделей кредитного скоринга |
|---|
| Страницы | 76 |
|---|
| Аннотация | Модельный риск в кредитном скоринге можно трактовать как потери банка, связанные со снижением качества моделей. Ухудшение качества модели влечет за собой некорректную оценку кредитоспособности заемщиков и приводит к увеличению доли потенциально дефолтных заявок в кредитном портфеле ввиду того, что банк полагается на результаты работы модели при принятии решений о выдаче кредита. Взаимосвязь качества модели и финансового результата заложена в матрице ошибок, где величина ошибки I рода свидетельствует об упущенной прибыли банка, а величина ошибки II рода эквивалентна потерям в случае дефолта. Мы предлагаем оценивать модельный риск на основе сценарного прогноза качества моделей или ранжирующей способности Gini-модели на заданном временном интервале. Результатом проведенного анализа выступает оценка чистого приведенного дохода банка для текущей и измененной моделей в зависимости от уровня одобрения. Предложенный подход позволяет решить проблему оптимального выбора Gini-модели и ответить на вопрос, как влияет качество модели на финансовый результат. |
|---|
| Ключевые слова | модельный риск, количественная оценка, банковский риск-менеджмент, кредитный скоринг, машинное обучение, модель, качество модели |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Тихонов Р ., Масютин А., Анпилогов В. |
|---|