| Наименование статьи | Метод оценки ИТ-составляющей модельного риска и экономического капитала на его покрытие |
|---|
| Страницы | 107 |
|---|
| Аннотация | В этой работе рассматривается проблема оценки информационно-технологической составляющей модельного риска (ИТСМР) и величины капитала, выделяемого на его компенсацию. Мы разрабатываем методику выявления несоответствий сред разработки и применения внедряемой модели, учитывая такие факторы риска, как ошибки, допущенные при написании программного кода модели для ее эксплуатации в промышленной среде, низкое качество данных, а также некорректный выбор системы для внедрения модели и/или систем источников данных для ее применения. Мы предлагаем метод оценки стоимости реализации ИТСМР для бизнес-организации (оценка проводится для каждой модели в отдельности), а также способ расчета экономического капитала на покрытие этого риска. Предложенный метод может быть использован для управления ИТСМР с помощью анализа суммы потерь при ее реализации, вероятности такой реализации и стоимости мероприятий по снижению модельного риска. |
|---|
| Ключевые слова | модельный риск, ИТ-составляющая, промышленная среда, внедрение, машинное обучение, модель, качество модели, качество данных, факторы риска, методика оценки, валидационная проверка. |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Моисеев Е., Загороднев Д., Березинский А., Тихонов Р . |
|---|