| Наименование статьи | Долгосрочный перенос курса в цены |
|---|
| Страницы | 21 |
|---|
| Аннотация | Эмпирические исследования свидетельствуют о том, что краткосрочный перенос курса в цены достаточно мал. Справедлив ли этот вывод в долгосрочном периоде? Результаты нашего исследования говорят, что долгосрочный перенос курса в цены близок к полному. Для доказательства мы разработали и байесовским методом оценили статическую модель общего равновесия, в которую включили два эффекта реальной жесткости цен: эффект издержек дистрибуции торгуемых благ и ad hoc эффект захвата доли рынка. Новизна эмпирической оценки модели состоит в том, что она базируется на долгосрочных данных за 2012–2018 гг. и проводится в два этапа. На первом этапе на основе статистики 80 регионов России мы оцениваем интенсивность эффекта издержек дистрибуции, на втором этапе – параметры эластичности, позволяющие рассчитать долгосрочный перенос курса в цены. Итоговый перенос курса в цены оказывается практически полным и в базовом варианте оценки составляет 98,5% в долгосрочном периоде (более пяти лет). |
|---|
| Ключевые слова | неполный перенос курса в цены, реальная жесткость цен, дистрибуционная наценка, эффект захвата доли рынка, эффект Балассы – Самуэльсона |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Елисеев А., Шульгин А., Новак А. |
|---|