Статья "Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки п..."
Наименование статьи | Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR |
---|---|
Страницы | 62 |
Аннотация | В работе проводится сравнение прогнозных свойств модели динамического стохастического общего равновесия с малым количеством уравнений (DSGE-модели) и модели DSGE-VAR в виде байесовской векторной авторегрессии (VAR) с априорной информацией на основе этой DSGE-модели по российским квартальным данным за период 2003–2021 гг. Прогнозная сила модели DSGE-VAR оказывается выше, чем у DSGE-модели, для прироста выпуска и инфляции на горизонте первого года и для процентной ставки и обменного курса на горизонте двух лет. Вместе с тем модель DSGE-VAR в среднем лучше прогнозирует ВВП, инфляцию и обменный курс и хуже прогнозирует процентную ставку, чем бенчмарк в виде авторегрессионной модели первого порядка. |
Ключевые слова | прогнозирование, DSGE-VAR, DSGE, BVAR, российская экономика |
Журнал | Деньги и кредит |
Номер выпуска | 3 |
Автор(ы) | Шарафутдинов А. |