| Наименование статьи | Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул |
|---|
| Страницы | 87 |
|---|
| Аннотация | Цены на нефть являются важным фактором динамики обменного курса рубля. В этой статье для описания влияния изменения цен на нефть на обменный курс рубля в 2016–2021 гг. на недельных и месячных данных мы используем подход построения копул. Для моделирования одномерных распределений лог-приростов цен на нефть и обменного курса доллара США к рублю сопоставляем подходы с использованием эмпирических распределений и откалиброванных параметрических распределений. Мы показываем, что, несмотря на то что наилучшей копулой как для недельных, так и для месячных данных является копула Стьюдента, возникает асимметричный отклик изменения обменного курса в ответ на изменение цены на нефть, что обусловлено более высокой асимметрией распределения лог-приростов курса. Рассматриваемые в работе копулы проходят тесты на адекватность использования. Мы также тестируем построенную модель на данных 2022 г. |
|---|
| Ключевые слова | копула, обменный курс рубля, цена на нефть, нелинейные эконометрические модели |
|---|
| Журнал | Деньги и кредит |
|---|
| Номер выпуска | 3 |
|---|
| Автор(ы) | Бедин А., Куликов А., Полбин А. |
|---|