| Наименование статьи | Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков |
|---|
| Страницы | 88 |
|---|
| Аннотация | В данной работе предлагается подход учета влияния ежедневно изменяющихся макроэкономических переменных при разработке модели вероятности отзыва лицензии у российских банков на основе их годовых финансовых показателей. Суть этого подхода заключается в том, что для учета влияния макроэкономических переменных предлагается использовать не среднее значение по выборке, а медиану и характеристики разброса: стандартное отклонение и дисперсию. На основе годовых финансовых показателей деятельности банков за период с 2004 по 2015 г., а также значений макроэкономических переменных, была построена логистическая регрессионная модель оценки вероятности отзыва лицензии у российских банков. Волатильность макроэкономических переменных характеризуется переменными «стандартное отклонение» и «дисперсия». Проблему устранения мультиколлинеарности между этими переменными предлагается решить путем включения в модель стандартизированных значений переменной «стандартное отклонение» и их квадратов. Предложен подход к определению порога отсечения в моделях бинарного выбора, согласно которому ошибкам I и II родов присваиваются разные веса. В функцию определения порога отсечения вводится некий внешний параметр а, характеризующий отношение инвестора к ошибкам I рода (т.е. действующий банк классифицируется как банк с отозванной лицензией). Классификация банков на действующие и банки с отозванной лицензией проводится на основе полученного значения порога отсечения с учетом выбранного значения а, при котором функция определения порога отсечения достигает минимума. Таким образом, предлагаемый в исследовании подход учета показателей волатильности макро-экономических переменных позволил повысить качество модели прогнозирования отзыва лицензии у российского банка. Модель имеет более сильную прогностическую способность по сравнению с моделями, учитывающими только средние значения обменного курса валют и другие макроэкономические переменные. |
|---|
| Ключевые слова | отзыв лицензии, логистическая регрессия, макроэкономические переменные, медиана, стандартное отклонение, критерий Хосмера-Лемешова |
|---|
| Журнал | Экономическая наука современной России |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Богданова Т. К., Биджоян Д. С. |
|---|