| Аннотация | Обзор публикаций по теории длинных волн Кондратьева–Шумпетера показал, что одним из недоработанных элементов этой теории в случае моделирования на их основе динамики ВВП является несоответствие динамики этих волн динамике наблюдаемых значений ВВП. Суть в том, что математические модели, используемые в настоящее время для описания периодических колебаний экономической активности в рамках этой теории, имеют горизонтальный тренд, и при переходе к описанию растущей (или снижающейся) динамики ВВП необходимо включение экзогенного тренда, никак не связанного с этой теорией. Такая ситуация нарушает ее целостность и часто служит одним из аргументов против адекватности данной теории реальным экономическим процессам. В данной статье предлагается модель динамики ВВП, построенная на основе суперпозиции длинных волн Кондратьева и не требующая включения экзогенного тренда. В данной модели возникают, кроме общепринятых параметров длинных волн, а именно начала и длины периода волны, два новых параметра: величина ее амплитуды и скорости изменения этой амплитуды. Эти параметры позволяют использовать эту модель для описания динамики ВВП разных стран с учетом их реальных различий по величине ВВП. Рассматриваются проблемы верификации параметров предлагаемой модели, возникающие в связи с многоэкстремальностью функции, описывающей данную модель. Верификация параметров этой модели на конкретных данных проводится по значениям ВВП США за период с 1790 по 2018 г. Результаты проверки модели показали, что суперпозиция длинных волн Кондратьева–Шумпетера хорошо описывает динамику ВВП США за весь этот период, а параметры модели вполне соответствуют их общепризнанным значениям. |
|---|