| Наименование статьи | Оценка динамики волатильности рынка в периоды системных нестабильностей |
|---|
| Страницы | 70 |
|---|
| Аннотация | Представлена новая методика оценки величины VaR при помощи модифицированной GARCH-модели, эффективно оцениваются риски как в "спокойные" периоды финансового рынка, так и во время системных нестабильностей. Для проверки эффективности методики оценки VaR используются известные статистики, вычисляемые как на всем исследуемом временном интервале, так и в скользящем окне. |
|---|
| Ключевые слова | системная нестабильность, модель GARCH, финансовый рынок |
|---|
| Журнал | Эффективное антикризисное управление. Практика |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Денежкина И. Е., Попов В. Ю., Мартиросян Г. Н., Шаповал А. Б. |
|---|